時系列データとは、時間軸に沿って計測・測定されるデータを言う。日本経済の主要指標とされるGDP、失業率、消費者物価指数や財政・金融指標、為替相場や株価などが代表的である。また、企業活動においては売上高や商品販売額、家計においては月別の電気やガス、水道料金などが典型的な時系列データであり、我々の身近に常に存在する。これらは世界や国内の政治や経済事情の影響を受けるだけではなく、社会的慣習による周期的なパターンを示す。さらに、さまざまなイベントによって短期的に急激な変動を示すなど、極めて複雑な動きを示すことが多い。