MacでRDPファイルをダブルクリックすると、サーバー名(必要があればコロンの後にポート番号)を入力して「接続」をクリックします。
次に「ユーザー名」「パスワード」「ドメイン」を入力するダイアログが出ますので、適切に入力して接続します。注意点として、サーバーにドメインを使わずユーザー名とパスワードだけの場合(Azureに接続する場合やWorkgroupの場合)は空っぽに変更します。
こちらではドメイン入力欄がないので、ドメインユーザーの場合は「ドメイン名\\ユーザー」と入力します。
接続先のリスト管理機能が備わっている反面、キーボードショートカットのカスタマイズ機能が備わっていないので、今一歩です。ただ、今後はこちらが主流となるものと思われます。