Vistaになって、メニュー表示なども多少変わっており、XPまではスタートメニューにあった[ファイル名を指定して実行]が、Vistaのデフォルトでは非表示になって、[すべてのプログラム]→[アクセサリ]内に入りました。
Vistaからは[スタート]ボタン→[検索の開始]で、似た操作ができるので、標準では非表示なったようです。
と言うことは、[ファイル名を指定して実行]を使用する機会もないのかもしれませんが。